テクニカル指標及び分析の記事 (1/2)

ストキャスティクス(stochastics)

ストキャスティクスはオシレーター系指標の特徴である、売られすぎ・買われすぎのサインを出して
くれますが、モメンタムやRSIとは違い、ストキャスティクスは2本の線を用いてその線のクロスを
売買サインとします。
ストキャスティクス
ストキャスティクスの売買サイン
%Kが%Dを上抜いた地点が買いサイン
%Kが%Dを下抜いた地点が売りサイン

買われ過ぎ売られ過ぎ水準
%Kが80%以上の時は買われ過ぎ水準
%Kが20%以下の時は売られ過ぎ水準

買われ過ぎ、売られすぎの水準(ストキャスティクスの%D80%以上又は20%以下)での
ストキャスティクスの売買サインのみに従う方が騙しは減ります。
・%Kが80%以上(買われ過ぎ)の時のストキャスティクスの売りサイン
・%Kが20%以下(売られ過ぎ)の時のストキャスティクスの買いサイン

RCI と同様にパラメーターを変更する事で、
トレンドの始点・終点を見極める事も可能です。

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RCI(順位相関指数)

RCI は期間内の価格と日付に順位を付け、
価格順位と日付順位の相関関係を表したテクニカル指標です。
RCI の見方は100%、-100%付近での逆張り、
0ラインを基点したトレンドの転換/終息などです。
RCI.png
上記のチャートはパラメーター 9で、レベル表示を+90% 、0 、 -90% としました。



RCIでの逆張り

RCIが100%付近に位置しているという事は天井圏を示しており売りサインとなる
(上記のチャートでは、+90%で反転もしくは+90%を超えてから割るタイミング)
RCIが-100%付近に位置しているという事は底値圏を示しており買いサインとなる
(上記のチャートでは、-90%で反転もしくは-90%を割ってから超えるタイミング)


トレンドの転換/終息をRCIで見る

RCIがマイナスから0ラインを上抜けた地点を下降トレンドの終息。
(又は上昇トレンドへの転換)
RCIがプラスから0ラインを下抜けた地点を上昇トレンドの終息。
(又は下降トレンドへの転換)

参考までに・・・・・・・・・・・・。
RSI と同様にレンジ相場で力を発揮するテクニカル指標ですが、
パラメーターを大きくする事で、一つのトレンドの始点・終点を示す事もできます。
長期と短期を組み合わせれば、
トレンド方向への押し目買い・戻り売りのタイミングを取る事もできます。



RSI(相対力指数)

J・W・ワイルダー(米国・テクニカルアナリスト)に開発されたテクニカル指標です。
過去の値動き幅に対する上昇幅の割合をグラフ化したものです。

RSIが50%以上は計算期間内は値下げ幅より値上り幅が大きかったことを示す。
よって相場は上昇傾向にある。
RSIが50%以下→計算期間内は値上り幅より値下げ幅が大きかったことを示す。
よって相場は下降傾向にある。

RSIが70%以上の時が買われ過ぎ水準を示す。
RSIが30%以下の時が売られ過ぎ水準を示す。
RSI.png

上記チャートのパラメーターは14としています。
RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られ過ぎの水準ですが、
実際はトレンドが形成されている時は、この基準を超えています。
よって、このオシレーターが効力を発揮するのはレンジ相場です。

RSI逆行現象はトレンドの終息又はトレンド転換のサイン
価格は上昇(下降)しているがRSIは下降(上昇)というような、
RSIが値動きと逆行している状態
相場が天井圏/底値圏で推移している時の逆行現象の方が信頼度は高い。


以外と知られていないMACDの内容

MACDの日本語訳は移動平均収束拡散法
MAは移動平均線(Moving Average)、Cは収束(Convergence),Dは分岐(Divergence)
という事でMACDと呼ばれています。
MACDラインがシグナルラインを上下に抜けた地点が売買サイン、
レベル表示の0ラインを強弱分岐点と見ます。
前回の反転ポイントを次回の反転の目安とする方法などです。

MACDとシグナルのクロスがエントリーサインとなります。
MACDがシグナルを下から上抜いた(ゴールデンクロス)地点が買いサイン  
MACDがシグナルを上から下抜いた(デッドクロス)地点が売りサイン
ただ、エントリーサインとしては遅れ気味になる事も多く、
値動きの方向を判断する指標として使うと効果的です。

MACDは最もメジャーなテクニカル指標ではありますが、
その内容は、クロスでのエントリーサインしか知らない方も多いので、
ここで解説を・・・・・・・・・・・・・・・・・。

MACD.png

MACDは、MACDライン・シグナルライン・ヒストグラムの3つで構成。
FAST EMA 12 、SLOW EMA 26 、シグナル 9 
上記のパラメーターが一般的ですので、この数値で説明をします。

=MACDライン=
EMA12とEMA26との乖離幅をPips数で表しています。
(これは意外と知られていない)
つまり、MACDラインが上昇している時はEMA12がEMA26から、
勢いよく離れている事になるので、この時間軸よ下の時間軸での、
押し目買いが可能な状況である事がわかります。

MACDラインがレベル表示の「0」ラインを抜ける時は、
2つのEMAのクロスを表します。

=シグナルライン=
MACDラインの数値を任意の期間で平均化した移動平均線です。
上記のパラメーターでは9ですので、期間「9」の移動平均線となります。

=ヒストグラム=
MACDラインとシグナルラインの乖離を表します。
ヒストグラムがレベル表示の「0」ラインを抜ける時は、
MACDラインとシグナルラインがクロスする時です。

MACDとシグナルではまだ決済サインが出ていなくても、
早めにトレンドの終焉を察知する事もできます。

参考までに・・・・・・・・・・・・・。
MACDは特にですが既存のパラメーターのまま使う方が多いですが、
MACDは2本の移動平均線の位置関係を利用した指標ですから、
チャートに移動平均線を表示されている方は、
その移動平均線に沿ったパラメーターで使うと、
ロウソク足の動きとよりマッチします。

MACD逆行現象でトレンドの終息又はトレンド転換のサインです。
価格は上昇(下降)しているがMACDは下降(上昇)し、
MACDが値動きと逆行している状態です。
相場が天井圏/底値圏で推移している時の逆行現象の方が信頼度は高い。

考え方はボリンジャーバンドと同じ

エンベロープは移動平均線を一定の割合で上下に乖離させたテクニカル指標です。
エンベロープの上下バンドを反転の目安にする
上に乖離させたバンドに価格が到達した地点が売りサイン
下に乖離させたバンドに価格が到達した地点が買いサイン
エンベロープ

このサインは移動平均線から価格がある程度乖離した後は、
価格は移動平均線へ回帰という考えが元になっていますので、
ボリンジャーバンドの考え方と同じです。
乖離幅を小さくしすぎると反転の目安にはならず、
各通貨ペアに合った乖離幅を探る必要があります。

また、エンベロープの上下バンドは反転の目安として使用できることから、
上バンドから下バンドまでが今後の値幅と見ることもできます。